USBメモリの中の「データ」を暗号化する方法とUSBメモリ「本体」を暗号化する方法があります。下記、参考にしてください。

USBメモリの中の「データ」を個別で暗号化する

下記のWebサイトをご覧ください。

Windows:ファイルにパスワードを付けてセキュリティを強化する

macOS:USBメモリのデータをパスワードで保護する方法

BitLockerでUSBメモリ本体を暗号化する(Windows)

はじめにBitlockerが入っているかどうかご確認下さい。

BiLockerの使い方マニュアル